Куда уходит маржа банков

Не нужно делать самоцелью постоянное изменение правил
Алексей Чухлов, главный финансовый директор Альфа-банка

Любое регулирование по природе своей стимулирующее. Вопрос в том, что и как оно стимулирует. В первую очередь нужно понять, чего мы – и регулятор, и банки – хотим вместе добиться, не делая самоцелью постоянное изменение правил.

Альфа-банк, будучи системно значимым, готовит два ежедневных отчета Центральному банку, шесть ежедекадных, 35 ежемесячных, 40 ежеквартальных и 13 ежегодных. В 2018 г. появилось девять новых отчетов – вдобавок к тем, которые я перечислил. В 2019 г. добавится еще три. Отчетная форма 303 «ссуды юридическим лицам» расширилась на 23 графы в 2018 г., теперь их 130 по каждой ссуде. Отчет о ценных бумагах расширился на 20 граф до 261.

Пруденциальная нагрузка на банки еще больше увеличивается с введением новых стандартов отчетности – «Базеля» и МСФО 9. При этом для текущего надзора Банк России по-прежнему использует и старые формы, и старые подходы...

Получается, у нас по факту есть новое регулирование по МСФО, в некоторых вопросах «старое» по РСБУ, а иногда «новое» по РСБУ с учетом МСФО. К тому же в дополнение ко всем отчетам мы, скорее всего, будем выгружать для Центробанка подробные данные каждого операционного дня.

Иногда мне кажется, что мы просто очень любим нововведения, любим отчитываться, что у нас все как на Западе и даже лучше. Мы страна, которая внедрила «Базель III» еще до «Базеля II». На мой взгляд, макрорегулирование должно отталкиваться не от тех мер, которые были внедрены на Западе после кризиса 2008 г., и даже не от тех, которые внедряет ЕЦБ сейчас. Оно должно отталкиваться от российской реальности.

Алексей Чухлов
  • Окончил Санкт-Петербургский государственный университет, факультет философии, и Парижский институт политических исследований по специальности «экономика и финансы».
  • 1999–2006 гг.
    инспектор генеральной инспекции группы, затем директор европейского подразделения сети универсальных розничных банков группы Societe Generale
  • 2008 г.
    советник в аппарате председателя правления АКБ «Росбанк»
  • 2009 г.
    заместитель председателя правления – член правления АКБ «Росбанк»
  • С 1 апреля по 31 июля 2013 г.
    финансовый директор Альфа-банка
  • С 1 августа 2013 г.
    главный финансовый директор Альфа-банка

Есть большая разница между нашими и европейскими банками. У них есть длинные ресурсы, которые позволяют планировать на перспективу более 10–15 лет. В России длинный ресурс – это три года. Банки не имеют инструментов управления процентным риском дальше чем на шесть месяцев или год. Это, на мой взгляд, макропроблема. Что мы делаем, чтобы в нашей стране стало больше длинных пассивов? Что мы делаем, чтобы регулировать исходя из целей развития банковской системы, а не по бесконечному количеству форм? На мой взгляд, любой разговор о регулировании следует начинать с этих вопросов.

Каким-то банкам регулятор может разрешать иметь более низкую достаточность капитала, от каких-то – требовать более высокой, исходя из профиля риска и текущих задач.

Что касается микроинициатив, то в целом они все достаточно разумны. Можно понять, почему регулятор считает определенные типы кредитов более рискованными, вводит надбавки и коэффициенты. Но одно только решение технических проблем не сделает систему стабильнее, а главное, не ускорит ее рост.

Начинать можно и нужно с упрощения надзора. Зачем заполнять многочисленные отчетные формы, если мы и так передаем данные в ЦБ? А если мы делаем и то и другое, то не нужно удивляться снижающейся эффективности банков, потому что часть маржи идет не на увеличение доходности капитала, а только на реализацию пруденциальных инициатив.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more