Как потерять миллиард
Газпромбанк в июле – сентябре 2008 г. потерял $1,1 млрд на сделках с акциями и валютойГруппа «Газпромбанк» в III квартале получила 26,78 млрд руб. убытка, говорится в отчетности группы «Газпром» за девять месяцев по МСФО.
Газпромбанк
коммерческий банк. Акционеры – «Газпром» (41,73%), УК «Лидер» (42,89%), «Газфонд» (7,11%). Финансовые показатели (1 января 2009 г., РСБУ, по данным «Интерфакс-ЦЭА»): активы – 1,7 трлн руб., капитал – 100 млрд руб., прибыль – 22 млрд руб. депозиты частных лиц – 83 млрд руб.
Это связано «с переоценкой ценных бумаг и валютных инструментов, вызванной начавшейся в это время волатильностью на глобальных финансовых рынках», объяснила пресс-служба Газпромбанка, но о каких операциях идет речь, не уточнила. Акционеры банка – НПФ «Газфонд» и «Газпром» – отказались от комментариев.
В первом полугодии чистая прибыль Газпромбанка по МСФО составила 27,4 млрд руб.
Осенью банк неудачно закрывал позиции по своп-операциям, потеряв почти $1 млрд, рассказали «Ведомостям» два российских банкира. По данным еще одного финансиста, по итогам года банк может потерять на валюте порядка $500 млн. Газпромбанк эту цифру не прокомментировал.
«Мы ожидали, что у банка будут убытки от переоценки ценных бумаг именно в III квартале, когда рухнули фондовые рынки. В этот период убытки от переоценки портфеля ценных бумаг понесли многие банки, в том числе крупные», – говорит аналитик рейтингового агентства Moody’s Владлен Кузнецов.
ВТБ в III квартале понес убыток по МСФО в размере $363 млн, несмотря на то что реклассифицировал часть бумаг, уменьшив таким образом потери. Сбербанк за июль – сентябрь получил от переоценки ценных бумаг (в основном гособлигаций) убыток в 15,7 млрд руб.
«У Газпромбанка был большой портфель ценных бумаг, полагаю, что к концу года он сильно сократился», – добавил Кузнецов.
На 30 июня портфель ценных бумаг Газпромбанка стоил 186,6 млрд руб. За III квартал индекс РТС упал почти вдвое – с 2242 до 1211 пунктов.
Из-за крупных убытков Газпромбанка по торговым операциям, в которые входят вложения как в ценные бумаги, так и в валютные инструменты, Standard & Poor’s в январе 2009 г. снизило долгосрочный кредитный рейтинг Газпромбанка до ВВ+ с «негативным» прогнозом: его капитализация и доходы снизились, а кредитоспособность ухудшилась, говорит заместитель директора парижского офиса агентства Екатерина Трофимова. Поэтому пересматривать рейтинг Газпромбанка S&P не будет. «Видя ухудшение финансовых показателей банка, мы сделали это в январе», – говорит Трофимова.
«Все объяснения, полученные нами от банка по этому вопросу, конфиденциальны до выхода годовой отчетности банка по МСФО», – добавила она.
«Большая часть потерь [Газпромбанка], как и у большинства других, могла быть вызвана переоценкой ценных бумаг или убытками от операций с ними. Рубль в III квартале девальвировался еще не сильно, поэтому валютные потери могли быть связаны с операциями с другой валютой», – полагает аналитик ИФК «Метрополь» Марк Рубинштейн. Евро за квартал подешевел к доллару на 10,7% с $1,5788 до $1,4102 за евро.
По мнению Кузнецова, вклад в убытки банка еще может внести создание резервов на ухудшение качества кредитного портфеля и снижение прибыльности компаний нефтегазового сектора, которые учитываются в консолидированной отчетности банка по МСФО.