Регулятор приказал UBS увеличить резервы под судебные издержки на 50%

Швейцарский финансовый регулятор приказал банку UBS увеличить на 50% резервы на покрытие судебных и регуляторных рисков, сообщил сегодня банк. Это подрывает его планы увеличить доходность бизнеса. Кроме того, UBS сообщил, что получил запросы от регулирующих органов нескольких стран, расследующих возможное манипулирование валютными курсами. В банке проводится внутреннее расследование по этому поводу, в отношении ряда сотрудников уже предприняты определенные действия, говорится в заявлении UBS.

Эта информация не понравилась инвесторам - на утренних торгах акции UBS рухнули на 6,9%, что стало самым значительным внутридневным падением с июля 2012 г., передает Bloomberg.

По данным на конец сентября, резервы UBS на покрытие судебных и регуляторных рисков составляли 1,74 млрд франков ($1,94 млрд). Швейцарский регулятор Finma принял решение потребовать увеличения резервов, «сравнив недавние потери [банка] с размером капитала, выделенного на покрытие операционных рисков», сообщил UBS. (При этом резервы будут оставаться «на повышенном уровне» в течение 2014 г., добавил он.) По расчетам банка, выполнение требования Finma приведет к увеличению активов, взвешенных с учетом риска, на 28 млрд франков ($31,2 млрд) и сократит достаточность сердцевинного капитала, рассчитанную по критериям «Базель III», на 130 базисных пунктов с 11,9%, зафиксированных на 30 сентября.

В этом году UBS согласился выплатить $885 млн, чтобы урегулировать обвинения в продаже перед кризисом американским ипотечным агентствам Fannie Mae и Freddie Mac высокорискованных ипотечных облигаций, которые, по его утверждению, были надежными бумагами. В прошлом году банк был оштрафован на $1,5 млрд швейцарскими, американскими и британскими регуляторами за манипулирование ставкой Libor; при этом регуляторы ряда стран продолжают вести расследование дела о манипулировании Libor и другим ставками-ориентирами. В 2012 г. UBS также заплатил 29,7 млн фунтов ($47,9 млн) по решению британского регулятора за пробелы в системе внутреннего контроля, которые позволили трейдеру Квеку Адоболи понести в 2011 г. убыток в $2,3 млрд на несанкционированных сделках.

В июне банк начал внутреннее расследование после сообщений СМИ о «масштабных нарушениях на валютных рынках», говорится в представленном сегодня квартальном отчете UBS. После этого, сообщил банк, регуляторы ряда стран, в том числе Швейцарии, США и Великобритании, начали соответствующие расследования и запросили у UBS и других банков информацию об их деятельности на валютном рынке.

Регуляторы подозревают, что валютные дилеры в ряде банков обменивались информацией и играли на опережение заказов клиентов, чтобы повлиять на значение «фиксинга», устанавливаемого ежедневно в 16 ч по лондонскому времени. Дилеры могли активно проводить сделки непосредственно перед, а также во время 60-секундного «окна», во время которого определяются курсы, которые управляющие фондами и провайдеры индексов используют для оценки стоимости и доходности своих активов.

Регуляторы, в частности, пытаются получить записи из электронного чата, в котором участвуют ведущие трейдеры крупнейших финансовых институтов и который известен под названиями «Клуб», «Бандитский клуб», «Команда мечты», «Картель», пишет The Wall Street Journal. Недавно газета сообщила, что Royal Bank of Scotland передал электронные записи одного из сотрудников британскому Управлению финансовой деятельности (FCA). По словам людей, знакомых с ситуацией, другие крупнейшие валютные дилеры, включая Deutsche Bank и Citigroup, также сотрудничают с властями.

Требование Finma по увеличению резервов не позволит UBS достичь цели, поставленной гендиректором Серджио Эрмотти, по увеличению доходности капитала до 15% в 2015 г., «она переносится по крайней мере на год», сообщил банк. Правда, UBS все-таки рассчитывает в следующем году довести достаточность капитала до 13%. Помочь в этом должен планирующийся выкуп у центробанка стабилизационного фонда, который использовался для ликвидации токсичных активов, оказавшихся у UBS из-за кризиса на рынке высокорискованной ипотеки. Выкуп фонда, размер которого существенно сократился и теперь составляет всего 1 млн франков, позволит увеличить достаточность капитала на 100 б.п.

UBS также сообщил, что прибыль в III квартале составила 577 млн франков против убытка в 2,1 млрд франков годом ранее. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали 561 млн франков. «В краткосрочной перспективе мы видим давление на акции [UBS] из-за роста судебных расходов», - написали сегодня в отчете аналитики JPMorgan Chase. Тем не менее, полагают они, инициированная Эрмотти, который возглавил банк в 2012 г., реструктуризация идет с опережением плана с точки зрения сокращения как расходов и персонала, так и активов в целом и взвешенных с учетом риска, отмечают они.