Статья опубликована в № 4550 от 18.04.2018 под заголовком: Герман Греф оценил санкции

Санкции США могут стоить банкам более 5% годовой прибыли

Герман Греф оценил потери системы в 80-100 млрд рублей
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Волатильность на рынках, спровоцированная санкциями США, может стоить российским банкам 80–100 млрд руб. Такую оценку дал президент Сбербанка Герман Греф: большая часть придется на переоценку капитала, остальное – на финансовый результат. Рыночная волатильность может негативно повлиять на финансовый результат и капитал самого Сбербанка, признал Греф, но цифры не назвал.

Речь идет о переоценке ценных бумаг на балансах банков, объяснил «Ведомостям» главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Часть ценных бумаг находится в портфеле «для продажи», их переоценка может уменьшить капитал банка, часть – в портфеле «бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости», их переоценка может сократить прибыль.

Оценка потерь в 80–100 млрд руб. соответствует примерно 5,3–6,6% от ожидаемой Центробанком прибыли банков по итогам этого года (1,5 трлн руб.). Это небольшие потери для сектора, говорит аналитик «ВТБ капитала» Михаил Шлемов: «Чистая прибыль Сбербанка по итогам этого года составит около 850 млрд руб., а сектор в целом заработает минимум 1,5 трлн руб. Для сектора потери в пределах 5% не являются проблемой».

Влияние курса должно быть менее заметно, чем переоценка бумаг, полагает аналитик Fitch Александр Данилов.

Неопределенность сохраняется и трудно прогнозировать, как рынки поведут себя дальше, говорит Данилов. В случае значительного ухудшения ситуации может вмешаться ЦБ, замечает он. Так регулятор уже делал: в конце 2008 г. он разрешил банкам не проводить переоценку ценных бумаг после обвала фондового рынка. А в 2014 г. ЦБ установил для банков льготный курс для расчета нормативов. В ответ на вопросы «Ведомостей» топ-менеджеры крупных банков уверяли, что пока банкам поддержка ЦБ не требуется.

«Общий негативный эффект оценить сложно, но оценки Сбербанка реалистичны», – говорит совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский. По его словам, Совкомбанк не вкладывался в акции и не имел открытой валютной позиции, а по облигациям «потерь нет, есть изменения котировок, но это не так важно, поскольку в итоге любая облигация возвращает номинал».

Правда, Совкомбанк и Московский кредитный банк вложили в компании, попавшие под новые санкции, 1–1,5% активов, говорится в обзоре Fitch. Сбербанк сообщал, что его риск на санкционные компании – 2,5% активов. Банки способны абсорбировать убытки от этих кредитов и облигаций, уверены аналитики Fitch.

Компании из списка SDN полностью исполняют перед Совкомбанком свои обязательства, говорит Хотимский: «Мы следим за ситуацией, в случае необходимости будем досоздавать резервы или проводить переоценку ценных бумаг». На риск по компаниям из списка SDN приходится около 1% от активов, уточнил он: банк способен абсорбировать потенциальные убытки за счет регулярных доходов в течение нескольких недель.

Представитель Райффайзенбанка лишь сообщил, что его бизнес-модель адаптирована к внешним шокам. Другие банки на запросы не ответили.