Barclays завяз в темном пуле
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман предъявил британскому банку Barclays обвинения в мошенничестве. По версии надзорного ведомства, банк фальсифицировал документы и представлял ложные данные, чтобы защитить интересы некоторых инвесторов, участвующих в так называемом темном пуле - закрытой платформе, где клиенты могут анонимно торговать большими пакетами ценных бумаг и полная информация о сделках раскрывается только после их завершения.
Шнайдерман утверждает, что Barclays серьезно увеличил рыночную долю своего темного пула благодаря ряду ложных заявлений, адресованных клиентам и инвесторам, в которых банк рассказывал, как и ради кого он поддерживает эту платформу.
Оборот торгов темного пула Barclays - LX - в марте составлял 110 млн акций в день, или 11,4% оборота всех темных пулов США (данные Rosenblatt Securities).
Хотя банк заверял, что защищает клиентов от агрессивных высокочастотных трейдеров, на самом деле как раз для них создавались преимущества, считает прокурор: «Barclays возмутительным образом игнорировал интересы инвесторов, обманывал их, а темный пул банка кишел хищниками, которых он туда специально приглашал». Прокурор считает, что банк скрывал от клиентов объемы рискованных сделок, исключая из представляемых документов упоминания об агрессивных высокочастотных трейдерах в пуле. Заявленная банком услуга по отслеживанию, рейтингованию таких участников торгов и обещание привлекать их к ответственности за агрессивное поведение в реальности не работала. Банк никогда не запрещал ни одному трейдеру доступа к своему темному пулу, рейтинги высокочастотных трейдеров не обновлялись, а иногда в них вносилась ложная информация.
Barclays пока только заявил, что сотрудничает с генпрокурором Нью-Йорка и с Комиссией по ценным бумагам и биржам и начал внутреннее расследование. В мае Шнайдерман объявил о начале проверок темных пулов, которые есть у многих крупных банков. Их услуги дешевле для инвесторов, чем услуги фондовых бирж, но механизм заключения сделок в темных пулах непрозрачен - инвесторы не знают, у кого они покупают или кому продают акции. Именно за непрозрачность темные пулы давно облюбовали высокочастотные трейдеры: их стратегии позволяют моментально реагировать на изменение рыночной конъюнктуры и зарабатывать на этом.