Трейдер Deutsche Bank ошибся на $6 млрд в пользу клиента

Летом Deutsche Bank из-за опечатки сотрудника, перепутавшего нетто- и гросс-позиции, перевел на счет американского хедж-фонда $6 млрд, сообщает FT. Ошибку допустил младший трейдер валютного отдела, когда его босс был в отпуске. В течение суток ошибку исправили, и Deutsche сам сообщил о ней ФРС США, ЕЦБ и британскому регулятору FCA. Подобные ошибки в валютных подразделениях не редкость, но обычно их размер не превышает $50 000–$100 000, рассказал WSJ трейдер крупного банка. По данным FT, в Deutsche есть правило «четырех глаз»: перед совершением операции на нее должны посмотреть минимум два человека. Почему в этот раз правило не сработало, Deutsche не объясняет.

IT-инфраструктура, внутренний контроль и корпоративная культура – самые уязвимые точки Deutsche. В марте банк не прошел стресс-тесты в США и причина этого – в хроническом недоинвестировании в IT-систему, которая не отвечает требованиям регуляторов США, пишет FT со ссылкой на источники.

С 2008 г. претензии регуляторов к банку (включая резервы на будущие выплаты) достигли 12,3 млрд евро, сообщает Bloomberg. В апреле Deutsche заплатил рекордные $2,5 млрд, чтобы урегулировать обвинения властей США и Великобритании в манипулировании ставкой LIBOR. Тогда же минюст США опубликовал фрагменты личной переписки трейдеров Deutsche, из которой стало известно, что одним из самых активных нарушителей был Кристиан Биттар, приносивший банку больше всего прибыли по сделкам с деривативами, – в 2008 г. Deutsche заплатил ему бонус в 90 млн фунтов ($136 млн). Регуляторы нескольких стран проводят проверки зеркальных сделок, которые в 2011–2015 гг. проводил российский офис Deutsche. Подозрения вызывают операции на $6 млрд, которые могли служить маскировкой для отмывания денег.

Терпение акционеров Deutsche кончилось, и летом они сменили руководство. Гендиректором стал Джон Крайан, бывший финансовый директор UBS. Он начал наводить порядок с того, что списал гудвилл инвестбанковского и розничного подразделений на 5,8 млрд евро и увеличил резервы на судебные выплаты на 1,2 млрд евро. Затем Крайан сменил руководство инвестбанка: он отправил в отставку Колина Фана, курировавшего трейдинговые операции, и начальника отдела управления средствами богатых клиентов Мишеля Фейссолу.

С трейдерами, причастными к манипулированию LIBOR, Крайан не церемонится. Их банк увольняет без предупреждения и компенсации, сообщает Bloomberg. Юристы Deutsche сочли, что дешевле заплатить 70 000 фунтов ($107 000), если трейдер оспорит увольнение в суде, чем втягиваться в длительную процедуру обоснования причин.

Использована информация FT, WSJ