ЦБ: Российские банки провели стресс-тесты с нефтью по $25 за баррель и падением ВВП на 2,4%

Банк России заложил в стресс-тестах для российских банков цену на нефть $25 за баррель и падение ВВП на 2,4%. Как передает «Интерфакс», об этом говорится в отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора за 2015 г.

ЦБ в целях оценки системной устойчивости российского банковского сектора провел стресс-тест с использованием макромодели по состоянию на 1 января 2016 г. Расчет проводился по всем действующим банкам на базе макросценария, характеристики которого были определены на основании оценок возможного влияния на российскую экономику ухудшения внешнеэкономических условий. Сценарий предполагает снижение цен на нефть до $25 за баррель и падение ВВП на 2,4%; эти события сопровождаются ростом процентных ставок на российском финансовом рынке и снижением фондовых индексов. Также в жестком макросценарии была заложена инфляция на уровне 7,2%, падение темпов роста инвестиций в основной капитал – на 9,4% и средний курс – 82 руб./$1 (сейчас курс доллара составляет около 66 руб./$1).

При реализации этих условий российский банковский сектор может получить убыток в размере 0,3 трлн руб., показали стресс-тесты.

Годом ранее условия стрессового сценария были иными: цена на нефть – $40 за баррель, падение ВВП – на 7%, инфляция – 16%, падение темпов роста инвестиций в основной капитал – на 13,8%. Однако и в этих стрессовых условиях финансовый результат банков был схожим – от нуля до минус 0,3 трлн руб.

По результатам стресс-теста на 1 января 2016 г. наибольшая часть потерь (71%) связана с кредитным риском (доформированием резервов по ссудам). Средняя доля плохих ссуд в кредитном портфеле на годовом горизонте может вырасти с 10 до 17,8%. На потери от досоздания резервов по пролонгированным ссудам приходится 11,8% общего объема потерь.

Второе по значимости место (около 15%) занимают потери от реализации рыночного риска. При этом основная часть этих потерь приходится на процентный риск (около 60%), еще около 30% – на фондовый риск и около 10% – на валютный. На потери от реализации процентного риска по балансу приходится около 12% от общего объема потерь.

С дефицитом капитала в размере 0,2 трлн руб., возникающим в связи с нарушением хотя бы одного из трех нормативов достаточности капитала, могут столкнуться 63 банка; на них на начало 2016 г. приходилось 19,2% активов банковского сектора РФ.

С дефицитом ликвидности по итогам стресс-теста могут столкнуться 12 банков (1,1% активов банковского сектора); размер дефицита оценивается в 0,2 трлн руб.

По результатам стресс-теста значения показателей достаточности капитала в целом по банковскому сектору могут снизиться (достаточность базового капитала – с 8,2 до 6,3%; основного капитала – с 8,5 до 6,8%; совокупного капитала – с 12,7 до 10,7%), но останутся выше регулятивного минимума.

"Таким образом, у банковского сектора сохраняется существенный буфер капитала; банковский сектор способен с учетом мер государственной поддержки противостоять серьезным шокам в случае углубления кризисных явлений", – говорится в отчете.

В рамках стресс-тестирования дополнительно оценивается риск заражения на межбанковском рынке (эффект «домино»). При реализации этого эффекта дефицит капитала в размере 0,2 трлн руб. может возникнуть у 129 банков (на их долю приходится 11,6% активов банковского сектора РФ). У 114 банков (11,5% активов) возможно возникновение дефицита ликвидности в размере 0,4 трлн руб.

По результатам расчета макромодели, при реализации стрессового сценария объем вкладов физических лиц в номинальном выражении может вырасти на 9,6%, а в реальном выражении – на 6,3%.

Как и годом ранее, при расчете стресс-теста учитывалась докапитализация банков через ОФЗ, а также досоздание резервов по украинским активам некоторых крупных банков.