Финансы
Бесплатный
Остен Хаффорд
Статья опубликована в № 3893 от 12.08.2015 под заголовком: Трейдеры-самоделкины

Лавры профессиональных трейдеров не дают спать спокойно менеджерам и системным администраторам

По ночам они пишут алгоритмы для торговли акциями

Майк Соул потратил три месяца и более 100 часов, чтобы написать код для программы, которая бы торговала валютой круглосуточно пять дней в неделю. Ошибка в программе могла бы стоить ему всех накоплений.

Программы для алгоритмической торговли превратились в модный сектор «сделай сам». Тысячи «самоделкиных» пишут трейдинговый код и опробуют его на рынке. К их услугам группы по интересам в социальных сетях и онлайн-курсы.

«Это такая вещь, когда только и думаешь, будет ли она работать, – говорит Соул, – а когда она начала торговать, то вау-вау, не знаю, того ли я ждал, но я это сделал». Соул учится в Университете Невады и работает сетевым администратором в Tahoe Forest Health.

Есть фирмы, например Interactive Brokers, которые помогают трейдерам, торгующим из дома. Видео на YouTube, на которых трейдеры рассказывают об основах трейдинга, набирают десятки тысяч просмотров. Более 170 000 человек записалось на интернет-курс по компьютерному инвестированию профессора Georgia Institute of Technology Такера Болча. Окончить его смогли лишь 5% от записавшихся, но на конференции для алгоритмических трейдеров, прошедшей в апреле в Нью-Йорке, три человека попросили у Болча автограф. «У университетских профессоров очень редко просят автограф», – говорит Болч.

В числе слушателей курса Болча был Александр Соммер, у которого теперь утро начинается с просмотра сообщений с описанием сделок на день. Сообщение генерируется программой, которая автоматически торгует в течение дня и которую Соммер написал с тремя партнерами. Вчетвером они собрали $200 000 для сделок с акциями из S&P 500 и NASDAQ Composite.

Соммер, проживающий в Вене, днем работает проектным менеджером в нефтегазовой OMV, а с девяти вечера до полуночи его команда совершенствует алгоритмы. Соммер все перепроверяет перед самым открытием рынков США, а после закрытия он с партнерами смотрит, чтобы были совершены нужные сделки.

Сбои случаются у всех. В 2013 г. Соул был в отпуске в Исландии с ограниченным доступом в интернет. Когда ему удалось дистанционно подключиться к домашнему компьютеру, на счете оказалось гораздо меньше денег, чем в начале отпуска. «Я понял, что что-то идет не так, и все остановил», – вспоминает он. За пять дней, пока он с друзьями колесил по Исландии, Соул потерял более $6000, или 60% портфеля. Оказалось, что виновата опечатка: на каждую проданную акцию программа покупала две другие. «Когда я понял, что это так просто, то разозлился на себя, но больше винить было некого», – говорит он.

Простейшая стратегия может быть такой: если оборот торгов бумагой достигает некоего минимума, а средние котировки за 50 дней превышают средний уровень за 200 дней, то программа получит команду купить на $100 таких акций – и наоборот. Правда, много времени требует отладка стратегии. «Сама стратегия может быть из двух строчек кода, – говорит Соммер, – а все остальное – еще 5000 строк».

Есть компании, которые предлагают таким трейдерам интернет-платформы и инструменты. Quantopian разрешает пользоваться собственными алгоритмами и даже платит за лучшие из них. Rizm предлагает конструктор для создания алгоритмов.

После исландского инцидента Соул взял тайм-аут на полгода, обновил программу, и примерно год назад алгоритмы снова стали «достаточно прибыльными». «Для меня это по-прежнему хобби, – говорит он, – хорошо бы со временем сделать так, чтобы пассивный доход стал больше активного, но я не тороплюсь, основная работа мне тоже нравится».

WSJ, 10.08.2015

Читать ещё
Preloader more