Группа ВТБ вывела в Россию почти половину своих европейских активов

Всего активы европейских «дочек» ВТБ на середину года составляли около 20 млрд евро, сейчас на них может приходиться 15-17 млрд евро, говорит аналитик S&P Сергей Вороненко. Кипрскую «дочку» в рамках группы ВТБ уже не консолидирует, добавляет он. В сентябре корпорация «Открытие» объявила, что купит почти 20% акций кипрского банка ВТБ - RCB Bank.

В октябре ВТБ приобрел валютные права требования на 313 млрд руб., следует из отчетности госбанка по РСБУ. Их объем на балансе достиг 481,9 млрд руб. «Права требования по кредитам увеличились в связи с сугубо техническим перераспределением активов внутри группы», - сказал представитель ВТБ, заверив, что это не окажет влияния на нормативы. От других комментариев он отказался.

К ноябрю норматив достаточности капитала ВТБ составлял 10,06% при минимуме в 10%, что для банка с активами в 6,96 трлн руб. является критическим. За октябрь норматив снизился на 0,51 п. п., а с начала года - на 2,35 п. п.

Зачем передавать активы на баланс российского банка при низком значении достаточности капитала, представитель ВТБ ответить не смог. А человек, близкий к руководству ВТБ, указал лишь, что это не могут быть активы только европейских банков группы, к тому же капитал банка находится в пределах установленного регулятором минимума и вскоре будет пополнен.

«До последнего времени зарубежные «дочки» ВТБ кредитовали крупные российские компании в форме фондированного участия. В октябре большая часть кредитов изменила свой юридический статус и была переведена напрямую на российский ВТБ в форме обычных кредитов в связи с ужесточением регуляторных требований европейских финансовых властей прежде всего по капиталу», - рассказал «Ведомостям» источник, близкий к группе ВТБ. Он также уверяет, что госбанк уже учитывал эти риски и нормативам головного банка группы они не угрожают.

Рост прав требований обычно влияет на нормативы, в том числе на нормативы по капиталу, удивляется президент «Клуба банковских бухгалтеров» Кирилл Парфенов.

Вероятно, такая перетасовка может быть связана с требованиями европейского регулятора, говорит один из госбанкиров. В июле European Banking Authority (EBA) опубликовала новые требования к расчету капитала банков с учетом региональных рисков, в которых пересмотрела требования к обеспечению кредитов, выданных под залог гособлигаций и недвижимости. Представитель ЕВА на запрос «Ведомостей» не ответил.

С 4 ноября все европейские «дочки» российских банков перешли под надзор ЕЦБ, который сразу же запросил полную информацию об активах и намерен предъявлять регулятивные требования к ним индивидуально, в случае если какие-то не будут отвечать его требованиям или покажутся сомнительными, рассказывает источник, близкий к Сбербанку. Один из его топ-менеджеров заверил, что пока госбанк таких переводов из Sberbank Europe не делал (это подтвердила пресс-служба), мог ли ВТБ так готовиться к новым требованиям, ему неизвестно .

Отношения ВТБ с европейскими регуляторами не всегда были идеальными. В конце 2010 г. президент госбанка Андрей Костин заявил, что нормативы, которые применяются к VTB France Банком Франции, выше, чем те, что действуют для французских финансовых учреждений. Эту проблему он обсуждал во время визита во Францию Дмитрия Медведева. Максимально разрешенный риск на одного заемщика для французской «дочки» ВТБ был сокращен с 25 до 10% от капитала, а норматив достаточности суммарного капитала был 16% вместо традиционных 8%. Коэффициент покрытия рисков - на уровне 150% от капитала первого уровня (и 200% от суммы собственных средств) при действующей минимальной норме в 100%.

ВТБ необходимо дополнительное вливание в капитал в размере 220-250 млрд руб., уточнил в среду Костин. По МСФО достаточность капитала у госбанка «очень комфортная - 11% капитал первого уровня при нормативе 5,5%», сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Человек, близкий к руководству ВТБ, уверен, что госбанк получит из ФНБ те средства, о которых банк просил.