ВТБ в октябре создал аномальные резервы из-за корпоративных заемщиков

ВТБ в октябре резко увеличил отчисления в резервы по корпоративным кредитам – они достигли 13,9 млрд руб., а с учетом физлиц составили 22,3 млрд руб., следует из отчетности банка по МСФО. Это самое большое разовое создание резервов ВТБ за один месяц с начала года: в сентябре госбанк, наоборот, распустил 2,3 млрд руб.

Из-за значительного создания «провизии» стоимость риска (сумма резервов в отношении к размеру кредитного портфеля) в кредитах юрлиц подскочила до 1,6% против нормального значения менее 1% на протяжении предыдущих девяти месяцев, сказал в ходе телеконференции с журналистами первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Стоимость риска в рознице не претерпела изменений и осталась на уровне 1,4%.

Пьянов объяснил аномально высокие резервы вступлением экономики в долгий период повышенной ключевой ставки, которая с июля выросла с 7,5 до 15% годовых. Госбанк вынужден по ряду крупных заемщиков предусмотреть сценарий, когда такая ситуация повлияет (или может повлиять) в будущем на их способность обслуживать кредиты по установленному графику. Прежде всего сложности могут возникнуть в проектном финансировании, у застройщиков коммерческой недвижимости, не обеспеченной эскроу, сказал Пьянов.

ВТБ действует на опережение: повышенными резервами под ожидаемые кредитные убытки банк корректно отражает сложившуюся макроэкономическую обстановку, сказал Пьянов. При этом пока к ВТБ не обращаются заемщики за реструктуризацией кредитов, уточнил он.

В госбанке исходят из того, что досоздание резервов в октябре – разовый эффект, который покроет весь ожидаемый ВТБ период повышенной ключевой ставки в районе 15% вплоть до III квартала 2024 г., сказал Пьянов. Если окажется так, что рост ставки в этот период будет более резким или же переход к снижению будет медленнее, это может скорректировать подход ВТБ к резервам, но уже внутри 2024 г., отметил банкир.

Разовый всплеск резервов октября оказал давление на чистую прибыль ВТБ, которая в этом месяце составила 26,8 млрд руб. при возврате на капитал 14,7%. Показатель незначительно снизился относительно сентября (на 7,56%), когда ВТБ заработал почти 29 млрд руб. За 10 месяцев чистая прибыль ВТБ достигла 402,8 млрд руб., а рентабельность капитала составила 25,3%.

Несмотря на период высокой ключевой ставки, в корпоративном сегменте продолжается рост портфеля: за октябрь он прибавил 3,3%, достигнув 13,83 трлн руб. до резервов. Розничный портфель показал динамику скромнее – он вырос на 2% за месяц до 6,82 трлн руб. С начала года портфель юрлиц вырос на 17,6%, физлиц – на 21,8%.

По итогам октября чистый процентный доход ВТБ составил 64,1 млрд руб. (634 млрд руб.), а чистая процентная маржа – 2,9% годовых. Чистый комиссионный доход сохраняется у ВТБ на стабильных уровнях, в октябре он достиг 20,5 млрд руб., а за 10 месяцев – 178,7 млрд руб. Расходы административные, в том числе на персонал, составили в сентябре 33 млрд руб. против 34,7 млрд руб.