ЦБ: Ослабление рубля на 20% обойдется топ-20 российских банков в 216 млрд рублей

Банк России оценивает потери 20 крупнейших банков России при обесценении рубля на 20% в 216 млрд руб., что может снизить достаточность капитала кредитных организаций, наиболее подверженных валютному риску, до 11,5% с 13,9%, следует из обзора глобальных рисков, опубликованного во вторник.

ЦБР оценивает подверженность банковского сектора валютным рискам через переоценку короткой открытой валютной позиции (ОВП) в краткосрочном периоде и через оценку потерь при росте просроченной задолженности в иностранной валюте - в среднесрочном. В отчете говорится, что российский банковский сектор имеет достаточный запас прочности, чтобы противостоять валютному шоку по этим каналам.

Рубль в понедельник, 3 марта, упал до абсолютных минимумов, а российские фондовые индексы обвалились на 12%. С начала года рубль потерял к доллару 10,2%, в том числе 9,3% - в январе - феврале, а еще почти процент - за два неполных торговых дня марта. Падение курса к корзине составило 10% с начала года и 9,3% - за январь - февраль.

ЦБР также считает, что российский банковский сектор в целом устойчив к шоку на фондовом рынке. "При реализации стрессового сценария, предполагающего снижение фондовых индексов на 20% и рост доходности государственных и корпоративных облигаций на 200 базисных пунктов, снижение стоимости фондового портфеля может составить 6%. При этом норматив достаточности собственных средств (капитала) после стресса снижается незначительно - до 12,9% с фактического уровня Н1 на 1 января 2014 г. в 13,5%".