Финансовые стартапы научились зарабатывать на активной аудитории Twitter

Очередной черный понедельник, 24 августа, заставил финансистов понервничать. Второй и третий по величине фондовые рынки мира – китайский и японский – упали на 8 и 6% соответственно. Следом стали падать котировки в Европе. Перед открытием торгов на Уолл-стрит некоторые мудрецы предрекали, что и здесь будет нелегкий день. Но клиенты iSentium – около дюжины хедж-фондов – сохраняли спокойствие. По данным этой аналитической платформы, основывающейся на анализе записей в Twitter, индекс S&P 500 должен был вырасти, несмотря на утренние проблемы. Программа проанализировала стиль высказываний сотен тысяч твитов, авторы которых имеют отношение к фондовому рынку, и сделала вывод, что 24 августа на рынке будут царить скорее позитивные, нежели негативные настроения. Инвесторам было рекомендовано покупать депозитарные расписки S&P 500.

Гендиректор и крупнейший инвестор в iSentium Гаутам Састри, прислушиваясь к рекомендациям своего стартапа, каждое утро в 9.31 продает или покупает акции, а за несколько минут до закрытия делает обратную операцию. К середине августа, по его словам, у него получилось 17% дохода в годовом исчислении. Это где-то в 12 раз лучше индекса S&P. В черный понедельник он увеличил свой капитал на 2,5%. «С какой-то точки зрения это самая дурацкая стратегия. Но она работает», – не перестает удивляться Састри. Его стартап не назовешь особо большим: 13 сотрудников и оборот порядка $1,8 млн в этом году.

Састри не одинок. Шесть лет назад трое однокурсников Йельского университета основали компанию Datamir, которая ищет в твитах важную для трейдеров, журналистов и госагентств информацию. Примерно в то же время бывшие топ-менеджеры Thomson Reuters создали агентство Selerity, которое также ищет новости, оказывающие влияние на рынок. В апреле агентство опубликовало твит с информацией о плохих квартальных показателях Twitter до официального объявления отчетности, обвалив котировки компании более чем на 18%. Свои проекты по фильтрации информации из Twitter и StockTwits открыли даже Bloomberg и Thomson Reuters.

Как говорит глава Twitter по финансовым продуктам Стивен Морзе, вокруг мессенджера сложились все компоненты, необходимые для быстро развивающейся экосистемы. Первой волной толкователей твитов были сами хедж-фонды и алгоритмические трейдеры, вспоминает он. Теперь обработкой информации занимаются отдельные проекты вроде iSentium.

Поначалу потенциальные клиенты iSentium, вспоминает Боб Руло из Монреаля, один из первых инвесторов в стартап, говорили, что рынок хаотичен и что нет ни единого шанса, что замысел iSentium сработает. Но, когда стартап поддержали такие уолл-стритовские гуру, как экс-президент хедж-фонда Apollo Global Management Марк Шпилькер, интерес клиентов вырос. Операционный директор Самир Гупта, которого переманили из JPMorgan Chase в iSentium в прошлом году, предрекает, что уже вскоре стартап станет прибыльным.

Састри – серийный предприниматель. Состояние он сколотил на продаже компьютерного «железа». Ядро программы iSentium – запатентованная технология языкового анализа, разработанная лингвистами, которая оценивает эмоциональный окрас каждого твита. На основе этого делается вывод о настроениях рынка. Система далека от идеала. Так что iSentium наняла штатных сотрудников, которые в ручном режиме просматривают отобранные в случайном порядке твиты о 8500 ценных бумагах и индексах. В четырех случаях из пяти выводы системы об эмоциях автора подтверждаются, говорит Састри. Машина дает сбой, если натыкается на сарказм, языковые нюансы, двусмысленности и просто спам. Принцип iSentium в корне отличается от технического анализа, лежащего в основе многих рыночных прогнозов, говорит Састри: «Они берут то, что уже произошло, скажем, котировки, и считают, что на основе этого можно сделать вывод на будущее».

Састри вырос в индийском Хайдарабаде, а в США приехал в начале 1980-х стажироваться в сейсмической лаборатории Университета Хьюстона. Его работы по сейсморазведке месторождений газа и нефти привлекли внимание военных, и Састри позвали работать на военно-морскую базу США в Австралии. Там с помощью его разработок пытались обнаружить российские подлодки. Затем Састри трудился в корпорации NEC, после чего основал свой бизнес – Maximum Throughput, который поставлял серверы клиентам от ядерной лаборатории в Лос-Аламосе до онлайн-казино Goldenpalace.com. Следующим бизнесом стала Terrascale Technologies, которая предлагала облако для хранения данных «тем, кого опасается Эдвард Сноуден, – они анализируют тексты, считая, что на их основе могут определить намерения людей и предсказать их действия». Через пару лет, в 2006 г., Састри продал этот стартап.

Вырученные средства были вложены в монреальский стартап Keenkong. Он сканировал блоги, чтобы определить эффективность маркетинговых трат компаний. Через два года Састри решил перепрофилировать этот неудачный проект и разогнал почти всех сотрудников, но не тронул никого из команды лингвистов. Их он перебросил на работу над следующей задумкой – биржевым анализом. Компанию переименовали в iSentium. Сейчас она развивает и другие направления анализа. Например, делает выводы о политических предпочтениях в регионе. Эту информацию Састри хочет продавать партиям и новостным агентствам. «Политики сродни ценным бумагам, – говорит он. – Их значимость растет или падает под влиянием тех же факторов, что и цена акций, – представлений людей, степени доверия, тренда».

FT, 2.09.2015, Антон Осипов