«БКС брокер» объявляет о запуске системы управления капиталом «Искусственный интеллект». Сегодня компания готова предложить своим клиентам полностью автоматизированную экспертизу по ценным бумагам, деривативам и валюте, созданную на базе искусственного интеллекта (ИИ).
«Идея работать в этом направлении появилась у нас в тот момент, когда мы начинали делать инвестиционные идеи для наших клиентов. Появилась необходимость создать сигнальную систему, которая будет одновременно анализировать большое количество данных и давать нам первичные сигналы по акциям на покупку/продажу. Эксперименты с данными показали хорошие обнадеживающие результаты, это позволило начать вкладывать значительные ресурсы в разработку этой системы и создавать программный кластер с обсчетом больших данных на суперкомпьютерах» — управляющий брокерской компании ФГ БКС Андрей Алетдинов.
В 2016 году «БКС Брокер» совместно с группой ученых из новосибирского Академгородка приступила к разработке искусственного интеллекта для анализа фондового рынка. Благодаря работе искусственного интеллекта было завершено более 50 инвестидей с положительным финансовым результатом, на основании чего было принято решение по созданию адаптивных портфелей и полной автоматизации всех процессов системы.
В течение полутора лет эксперты «БКС Экспресс» обучали искусственный интеллект работе на финансовом рынке. В процессе обучения был создан уникальный метод анализа данных, который дает возможность в режиме реального времени делать экспертизу по любой бумаге на фондовом рынке. Компания постоянно усиливает экспертизу ИИ, добавляя в нее новые методы анализа, проводя самообучение. Для создания портфелей были использованы коробочные решение, которые позволяют сделать их максимально диверсифицированными и устойчивыми к любым просадкам на рынке. Долевой набор, который практикует искусственный интеллект, дает дополнительную стабильность портфелям. За это время был накоплен большой объем статистических данных по каждой исследуемой/оцениваемой бумаге (статистика по американскому рынку акций с 1983 года, по российскому — с момента основания), что позволило компании начать работать над объединенным алгоритмом анализа данных. После завершения второго этапа — создания объединенного алгоритма, ИИ будет давать рекомендации по любому ликвидному инструменту, который торгуется на российских или иностранных биржах. Это даст «БКС брокер» еще большие возможности по масштабированию данного проекта, ориентировочное окончание второго этапа — первое полугодие 2019 года.
На текущий момент система анализирует 36 акций российских и американских компаний плюс валютную пару — USDRUB_TOM. Бумаги разделены на 8 модельных портфелей, один из которых мультивалютный. Искусственный интеллект и система RAIS (Risk Assessment Innovative System) самостоятельно создают портфели, рассчитывают оптимальную долю каждой бумаги в них и производят разбалансировку.