14 системных банков

ЦБ давно обещал установить особый надзор за системообразующими банками. С октября в нем появился специальный департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями, а на этой неделе регулятор опубликовал для обсуждения проект указания с предполагаемой методикой определения этих банков.

По итогам III квартала системно значимыми по такой методике были бы признаны 14 банков (см. таблицу на стр. 18), подсчитал главный эксперт «Интерфакс ЦЭА» Алексей Буздалин: самый большой «обобщающий результат», разумеется, у Сбербанка - более 30%. Далее идут ВТБ (8,6%), Газпромбанк (5,9%).

Правда, некоторые крупные игроки не попадают в список, отмечает Буздалин: «Есть банки, которые по депозитам входят в топ-25, а по активам уступают лидерам. Например, банк «Траст», который привлек депозитов на 107 млрд руб. (18-е место), Московский индустриальный банк, «Петрокоммерц», «Открытие» и Бинбанк. Если с ними что-то случится, система страхования вкладов рухнет».

Относить банки к системно значимым ЦБ собирается, исходя из четырех критериев: размер (активы), объем частных вкладов, а также роль на межбанковском рынке - отдельно как кредитора и как заемщика (объем средств, привлеченных от других банков, и размещенных в них).

На основе этих показателей регулятор выводит для каждого банка (а также для всей банковской системы) средневзвешенный «обобщающий результат». Лидеры по этому показателю и попадают в перечень.

Сколько банков там окажется, определяется так: в общей сложности на них должно приходиться более 2/3 суммарного «обобщающего результата» банковской системы.

Перечень будет пересматриваться ежегодно, следует из проекта. Кандидатами в него станут все банки, «обобщающий результат» которых превышает 0,6% от общего.

Это соответствует обозначенному ЦБ подходу, отмечает его представитель, напоминая, что при создании департамента отмечалось, что 20 крупнейших игроков консолидируют более 70% активов и обязательств банковской системы.

Эти розничные банки оказались за бортом, потому что максимальный вес при расчете «обобщенного результата» имеет размер банка - 50%.

Вклады населения - второй по значимости критерий: его вес - 25%. Два других показателя, отражающих «взаимосвязанность с кредитными и финансовыми организациями», имеют удельный вес по 12,5%.

«По сути, в перечень системно значимых войдут крупнейшие по величине активов банки. В методике ЦБ это ключевой показатель, все остальные статистически от него зависят», - резюмирует Буздалин.

Критерии базируются на международных подходах отнесения банков к системно значимым, отмечал ранее Центробанк. «Вопрос специального внимания к крупнейшим финансовым институтам регулярно рассматривается в рамках Совета по финансовой стабильности и группы G20. Базельский комитет по банковскому надзору разрабатывает подходы и обобщает практику мер в отношении крупнейших банков», - отмечалось в одном из его недавних сообщений.

Ему такой подход ЦБ не нравится концептуально. «Сама идея выведения общего агрегированного показателя не очень логична - ряд системообразующих банков из-за статистических нюансов методологии могут оказаться за пределами перечня ЦБ», - говорит он.

Формулирование критериев ЦБ - первый шаг к возможному ужесточению надзора за системно значимыми банками, в том числе в плане повышения требований к капиталу, считает вице-президент Moody's Евгений Тарзиманов.

Базельский комитет начал вводить критерии системных банков еще в прошлом году, рассказывает он. Начиная с 2016 г. им рекомендуется держать больше капитала (дополнительная подушка может составить до 2,5%), а также проработать подробные планы по спасению - без учета госсредств.

«Вероятно, некоторые банки не захотят, чтобы регулятор включал их в перечень. Они могут даже снизить деловую активность, чтобы не соответствовать критериям ЦБ», - полагает Тарзиманов, добавляя, что в развитых странах эти списки пока непубличны.

Первый зампред ЦБ, руководитель комитета банковского надзора (КБН) Алексей Симановский обещал, что ЦБ сформирует список системно значимых банков в конце этого - начале следующего года. Утверждать списки будет КБН, а департамент надзора должен предоставлять ему списки кандидатов до 1 сентября.

Департамент надзора за системно значимыми банками обеспечит «постоянное надзорное внимание каждой кредитной организации», будет проводить регулярные квартальные комплексные обзоры финансового состояния, а также (не реже одного раза в полгода) тематические обзоры «зон» рисков, говорится в материалах ЦБ. Более глубокие комплексные обследования предполагается осуществлять минимум раз в два года.