ЦБ обнаружил инсайд при продаже валютной выручки «Лукойла»
Кипрской инвесткомпании удалось заработать 146 млн рублей
ЦБ выявил факты использования инсайдерской информации при продаже валютной выручки «Лукойла» в декабре 2015 г. Регулятор обратил внимание на резкие ценовые колебания и резкое искажение рыночной конъюнктуры, которые происходили в небольшие интервалы времени, рассказал руководитель департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях (цитата по ТАСС). Речь идет о сделках с валютными инструментами «доллар – рубль» с расчетами «сегодня» и «завтра», указал он.
Еще инсайд
По информации ЦБ, начальник отдела торговли акциями Deutsche Bank Юрий Хилов и его родственники в 2013-2015 гг. заработали на манипулировании акциями 255 млн руб. Хилов входил в систему контроля Deutsche Bank, это позволило ему в обход запретов установить на свой компьютер брокерское программное обеспечение. От имени физических лиц – своих родственников – он покупал или продавал пакеты акций, а через короткое время выставлял обратные заявки в идентичном объеме. Одновременно он от имени Deutsche Bank London Branch заключал с этими акциями сделки, которые обеспечивали им выгодную цену продажи или покупки. Большинство заявок на обратные сделки удовлетворялось заявками Хилова. Всего за три года он совершил манипуляций на 300 млрд руб. Клиент «Финама» трейдер Элвис Марламов оказался в центре расследования об инсайдерской торговле. Ее схема строилась на использовании автоследования, позволяющего автоматически копировать действия выбранного управляющего. По версии представителя ЦБ, Марламов открывал позицию через свой изолированный счет, затем через 1-1,5 минуты он открывал позицию уже с использованием счета с автоследованием, после чего бумаги покупали подписчики его стратегий. Котировки бумаг росли, и Марламов закрывал позицию по своему изолированному счету. Таким образом он получил доход в размере 8 млн руб. Марламов заявил «Ведомостям», что не совершал инсайдерских сделок.
Валюту по заниженной цене покупал Кирилл Семашкин. Он действовал от имени и в интересах кипрской инвесткомпании Ronin Europe Ltd., однако ее сотрудником не был, указал Лях. Семашкин заранее знал цену, объем продажи и время появления заявки в торговой системе Московской биржи благодаря начальнику отдела торгово-финансовых операций казначейства «Лукойла» Алексею Бессонову. Сотрудник «Лукойла» мог по своему усмотрению определять параметры поручения на продажу валюты при передаче его в обслуживающий банк, следует из пресс-релиза регулятора. ЦБ обратился с запросами к организациям, которые проводили сделки, и они сразу же прекратились, а Бессонов – уволился, отметил Лях.
На таких сделках Ronin Europe Ltd. получила излишний доход в сумме свыше 146 млн руб., а «Лукойл» – сопоставимый ущерб, указал Лях. Всего регулятору удалось зафиксировать семь операций с использованием инсайдерской информации - 18, 28 и 29 декабря 2015 г. Каждая из сделок приводила к изменению котировок пары рубль/доллар на 0,1-0,5%, добавил Лях, а значит, убытки могли понести и другие участники торгов и их клиенты. ЦБ направил материалы проверки в правоохранительные органы.
Представитель «Лукойла» заявил, что в компании анализируют информацию ЦБ, но от дальнейших комментариев отказался. «Ведомости» ожидают комментария Ronin Europe Ltd.
Это первый случай на валютном рынке, когда ЦБ обнаружил факт использования инсайдерской информации, говорит директор операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук. На уровне компании отследить такие сделки сложно, но возможно заподозрить по косвенным признакам после анализа последовательности операций и поведения рынка в окрестности сделок, добавляет он. «Полная информация (с именами участников сделок) есть лишь у регулятора и Московской биржи, если операции совершаются на ней», – замечает Романчук.