В середине октября в Высшей школе экономики состоялась первая научная конференция «Стохастика, искусственный интеллект и финансовая математика» (SAIMF 26). Исследователи Вышки, ведущие математики и специалисты финансового сектора обсудили фундаментальные математические задачи, современные методы искусственного интеллекта и их применение в финансах.
Конференция объединила академических исследователей, представителей финансовой индустрии и молодых ученых. Программа была построена вокруг трех направлений: теории вероятностей и стохастического анализа, финансовой математики и искусственного интеллекта. Особенностью мероприятия стал формат «теория — инженерия — практика», который позволил обсудить как фундаментальные научные задачи, так и вопросы применения математических методов и ИИ в финансовом секторе.
Организаторами выступили Проектно-учебная лаборатория «Искусственный интеллект в математических финансах» Института искусственного интеллекта и цифровых наук факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, Математический институт им. В.А. Стеклова РАН и Математический центр мирового уровня МИАН.
Открывая конференцию, заместитель декана факультета компьютерных наук (ФКН) ВШЭ Алексей Мицюк и директор Института искусственного интеллекта и цифровых наук ФКН Алексей Наумов подчеркнули значимость мероприятия для развития сотрудничества между НИУ ВШЭ и Математическим институтом им. В.А. Стеклова РАН.
«Одна из ключевых задач конференции — создать пространство для диалога между фундаментальной наукой и практикой. Здесь встречаются математики, специалисты по искусственному интеллекту и представители финансовой индустрии, чтобы обсудить как теоретические результаты, так и задачи, возникающие при разработке и внедрении новых технологий. Такое взаимодействие позволяет соотносить фундаментальные исследования с реальными запросами индустрии и находить новые направления для совместной работы», — отметил заведующий Проектно-учебной лабораторией «Искусственный интеллект в математических финансах» Ярослав Люлько.
Первый день конференции был посвящен теории вероятностей, статистике и стохастическому исчислению. Пленарные доклады представили академик РАН Альберт Ширяев и профессор Владимир Богачев. Альберт Ширяев рассказал о первом тождестве Вальда для фрактального броуновского движения, а Владимир Богачев — о задаче Дирихле для уравнений Колмогорова с мерами в качестве граничных условий.
Среди докладов исследователей НИУ ВШЭ — работа научного руководителя Международной лаборатории стохастического анализа и его приложений факультета экономических наук ВШЭ Валентина Конакова о сильном принципе инвариантности для диффузий, цепей Маркова и их возмущений. Стажер-исследователь той же лаборатории Глеб Пантилеев представил анализ структуры зависимости между активами с помощью меры Леви и копулы Леви — Клейтона.
Второй день конференции был посвящен докладам представителей индустрии и банковского сектора, а также специалистов по финансовой математике. С докладами выступили представители департамента глобальных рынков и департамента рисков Сбера, группы количественных финансов Банка ВТБ, Института «Вега», центра бизнес-аналитики и автоматизации Совкомбанка.
Участники представили примеры проектов, реализуемых в финансовых организациях. Среди обсуждавшихся направлений — использование генеративного искусственного интеллекта (GenAI) для разработки торговых стратегий и повышения операционной эффективности, применение автоматического дифференцирования в задачах ценообразования и расчета рисков, а также методы стохастического оптимального управления в банковских задачах.
Исследователи Вышки также представили работы по финансовой математике. Старший научный сотрудник лаборатории «Искусственный интеллект в математических финансах» Алексей Муравлев рассказал о плотности распределения моментов первого падения и роста броуновского движения со сносом. Стажер-исследователь Международной лаборатории стохастического анализа и его приложений факультета экономических наук Илья Слаболицкий представил GARCH-M-модель с асимметричной премией за хвостовой риск.
Заключительный день конференции был посвящен искусственному интеллекту. О современных тенденциях развития ИИ рассказал профессор РАН, директор Института искусственного интеллекта AIRI Иван Оселедец. Директор Института искусственного интеллекта и цифровых наук НИУ ВШЭ Алексей Наумов представил пленарный доклад об оценке потенциалов Шрёдингера.
Своими исследованиями также поделились заведующий Международной лабораторией стохастических алгоритмов и анализа многомерных данных Сергей Самсонов и заведующий Лабораторией теоретических основ моделей искусственного интеллекта Никита Пучкин. Доцент факультета компьютерных наук Максим Каледин представил доклад о генеративных моделях для случайных процессов в непрерывном времени на основе нейронных стохастических дифференциальных уравнений.
В программу конференции вошли доклады молодых ученых. Кроме того, участники провели постерную сессию, на которой представили свои результаты, обсудили их с коллегами и получили обратную связь на ранних этапах работы.
Первая конференция «Стохастика, искусственный интеллект и финансовая математика» стала площадкой для обмена результатами исследований и обсуждения задач на пересечении математики, искусственного интеллекта и финансовых технологий, а также для взаимодействия представителей академического сообщества и индустрии.
Организационный комитет конференции: Михаил Житлухин, Луиза Койчуева, Алексей Муравлев, Ярослав Люлько.